Evaluation Of Trading Strategien

Bewertung Ihrer Trading-Performance Vor dem Lesen sollten Sie die folgende Lektion gelesen haben: Die Bewertung im Handel bezieht sich auf die Beurteilung und Bewertung aller Aktionen, die Sie im Laufe eines Tages, einer Woche oder einer anderen Zeitspanne übernommen haben. Die Auswertung im Handel hilft Ihnen, Bereiche zu identifizieren, in denen Sie Ihre Leistung verbessern können. Es beinhaltet die Analyse alles aus dem Ergebnis Ihrer Trades und Ihre Trading-Strategie, um Ihre Stimmung und die Marktbedingungen, die Sie gehandelt wurden. In dieser Lektion werden wir Sie über verschiedene Möglichkeiten, um Ihre eigenen Handel zu bewerten. Dies sollte dazu beitragen, Ihre Leistung als Händler zu verbessern. Die Bedeutung der Bewertung Um herauszufinden, wie Ihr Handel verbessert werden kann, müssen Sie zunächst Ihre Strategie und Gewohnheiten auseinander zu holen. Dies hilft Ihnen, Bereiche zu finden, die Sie ändern müssen. In jedem früheren Job hatten Sie wahrscheinlich einen Chef, der Fragen von Ihnen gefragt, um festzustellen, wie Sie waren die Durchführung und Fortschritte in der Rolle. Als unabhängiger Händler haben Sie nicht diesen Luxus, also müssen Sie sich selbst auswerten. Fragen Sie sich Fragen über Ihre Strategie, Rand, Setup und Stimmung ist der Schlüssel zur Bestimmung der Stärken und Schwächen Ihres Handels. Nur wenn Sie dies tun, werden Sie in der Lage zu erarbeiten, wie gut Ihre Fortschritte wirklich ist und was noch braucht Arbeit. Es gibt drei Dinge, die Sie auswerten müssen: Ihre tägliche oder wöchentliche Leistung, die Stärke Ihres Handelssystems und Ihre Psychologie. Arten der Bewertung Es gibt drei Hauptarten der Evaluation, die Sie tun müssen: tägliche wöchentliche Evaluierung, Trading System Bewertung und psychologische Bewertung. Zuerst werden wir skizzieren, was jede dieser Arten von Auswertungen sind vor zeigen Ihnen, wie sie zu tun. Tägliche wöchentliche Einzelhandelsbewertung Hierbei werden die einzelnen Positionen ausgewertet. Beachten Sie, dass dies nicht das gleiche wie die Führung eines Trading-Zeitschrift, die es für Sie ist, um Handel Positionen und Gedanken loggen, wie Sie Ihr System in die Praxis umzusetzen. Vielmehr Ende des Tages Woche Evaluation beinhaltet die Nutzung und Auswertung der Daten in Ihrem Trading-Journal zu Bereichen finden, wo Sie möglicherweise härter arbeiten müssen. Trading-System-Evaluierung Auswertung Ihrer Trading-System wird Ihnen helfen, überprüfen Sie sich die besten Ergebnisse aus Ihrem Handelssystem. Dies beinhaltet die Auswertung einer Reihe von Trades, die Sie gemacht haben, und die Strategie, die Sie verwendet haben. Es wird Ihnen helfen, herauszufinden, wie gut Ihr Handelssystem arbeitet und machen alle Verbesserungen, sondern wie ein Ingenieur bewerten und optimieren einen Autos Motor, um seine Leistung zu verbessern. Zum Beispiel, wenn Sie nicht immer gute Ergebnisse aus dem Handel einen bestimmten Markt. Sollten Sie eine Notiz davon machen und können beschließen, weniger von Ihrem Handelskapital auf diesem Markt zu begehen oder zu stoppen Handel es insgesamt. Psychologische Bewertung Dies beinhaltet einen langen, harten Blick auf Ihren Geisteszustand, während Sie handeln und versuchen zu entscheiden, ob Ihre Stimmung beeinflusst eine der Positionen, die Sie genommen haben, und wenn ja, in welcher Weise. Finden Sie heraus, ob Ihre Stimmung hat sich auf Ihre Handelsentscheidungen wird Ihnen helfen, weniger emotional, wenn Sie handeln. Diese Art der Bewertung ist vielleicht die schwierigste und wird oft übersehen. Finden Sie Zeit für sie ist jedoch entscheidend, wie Ihre Stimmung direkt beeinflussen können, wie Sie handeln. Für weitere Informationen über Trading-Psychologie, gehen Sie zu unserem Trading-Psychologie-Modul: Qualitative versus quantitative Daten Um eine dieser Formen der Evaluierung Sie sich auf eine Mischung aus quantitativen und qualitativen Daten. Quantitative Analyse beinhaltet das Betrachten von leicht messbaren Daten wie, wie viel Gewinn oder Verlust Sie gemacht haben. Diese Daten können schnell zusammengestellt werden und geben Ihnen einen Einblick, ob Ihr System arbeitet. Langfristige oder konsequente tägliche Verluste, zum Beispiel wird Ihnen sofort sagen, dass etwas in Ihrem Trading-Strategie oder Stil falsch ist. Quantitative Analyse beinhaltet das Betrachten von leicht messbaren Daten wie, wie viel Gewinn und Verlust Sie auf Trades machen. Qualitative Analyse beinhaltet, einen tieferen Blick auf härter, um Bereiche wie Ihre Stimmung oder die Stärke Ihres Trading-Systems zu messen. Allerdings, Gewinn und Verlust nicht Ihnen sagen, die ganze Geschichte können Sie schnell wissen, dass etwas falsch ist, aber müssen tiefer gehen, um herauszufinden, was falsch ist und warum. Beispielsweise kann eine schnelle Analyse der Geschäfte, die Sie über einen Tag oder eine Woche gemacht haben, zeigen, dass sie profitabel sind. Allerdings schauen tiefer auf die Höhe des Risikos haben Sie auf jeden Handel genommen, oder wie gut einzelne Märkte für Sie arbeiten, im Vergleich zu anderen Märkten wird Ihnen helfen, zu verstehen, wie effizient Sie wirklich sind. Es wird Ihnen helfen, wissen, ob Ihr Gewinn so optimiert wie es sein könnte. Hier kommt es zu einer qualitativen Analyse. Dabei geht es darum, Handlungsfelder zu analysieren, die schwerer zu messen sind, wie zB Ihre Stimmung oder die Qualität Ihres Handelssystems. Wie tägliche wöchentliche individuelle Trades-Evaluierung Die folgende Methode wird Ihre Trades über einen täglichen oder wöchentlichen Zeitraum zu suchen und wird auch die psychologische Bewertung, die Sie tun müssen. Schritt 1 . Sammeln Sie die folgenden quantitativen Daten: Anzahl der Trades Durchschnittlicher täglicher Gewinn und Verlust Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittlicher Verlust Durchschnittliches Risiko pro Trade Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte im Vergleich zu Anzahl der verlierenden Trades Sie sollten diese bereits in einem Trading-Journal haben. Um mehr darüber zu erfahren, wie man ein Trading-Journal behält, lesen Sie die folgende Lektion: Halten Sie Ihre Antworten so klar und prägnant wie Sie können - das macht sie nützlicher als zukünftiger Bezugspunkt. Schritt 2 . Schauen Sie sich jeden Ihrer Trades über die vergangene Tageswoche an und stellen Sie sich folgende Fragen: Auf einer Skala von 1-10 (1 ist ein schlechter psychischer Zustand, 10 Perfektion) Was war Ihre Stimmung, wenn Sie mit der gleichen Skala begannen, Wie war Ihre Stimmung, wenn Sie fertig mit dem Handel Haben Sie Ihre Trading-Strategie Regeln für Eintrag Handel Management. Wenn nicht, warum nicht und wann haben Sie auf Ihr Risiko zu belohnen Ziel auf jedem Handel zu halten Wenn nicht, warum nicht und wann haben Sie alle Trades früher geschnitten Wenn ja, wann haben Sie an Ihren ursprünglichen Stop Verluste und Gewinnziele für jeden Handel zu halten Mit einer Skala von 1-10, welche Bewertung würdest du geben Sie Ihre Gesamtleistung für den ganzen Tag Die Beantwortung der Fragen wird Ihnen bewusst machen, was beeinflusst Ihr Trading und Sie können dies verwenden, um mehr Ziel in Ihrem Trades in die Zukunft. Sobald Sie Ihren Weg durch die oben genannten Fragen gearbeitet haben, haben Sie ein klares Bild davon, wie gut Sie sich an Ihre Trading-Strategie und wie viel Ihre Emotionen beeinflussen Ihren Handel sind. Dies ermöglicht es Ihnen, mehr objektiv zu denken, wenn Sie Trades in Zukunft platzieren, weil Sie sich mehr bewusst sein, was sie beeinflusst. Halten Sie Ihre Antworten so kurz, klar und prägnant wie Sie können. Das macht sie zu einem nützlichen Referenzwerkzeug in der Zukunft. Idealerweise sollten Sie durch diesen Prozess am Ende eines jeden Tages, aber einige Trader es vorziehen, es auf einer wöchentlichen Basis zu tun. Wie Sie Ihr Trading-System bewerten Die Methode für die Auswertung Ihres Trading-Systems ist ähnlich wie die tägliche wöchentliche Auswertung Methode zuerst berechnen die Ergebnisse Ihrer Trades und dann fragen Sie sich selbst mehr Fragen. Schritt 1: Sammeln Sie die folgenden Informationen: Anzahl der Trades seit der letzten Bewertung Durchschnittliche tägliche, wöchentliche, monatliche, tägliche Gewinn und Verlust Durchschnittlicher Gewinn Durchschnittlicher Verlust Durchschnittliches Risiko pro Trade Anzahl der gewinnbringenden Geschäfte gegen Anzahl der verlierenden Trades Schritt 2: Folgende: Wenn Sie erfahrener werden, finden Sie weitere relevante Fragen, die Sie sich stellen können. Ist die spezifische Trading-Strategie, die Sie verlassen sich auf die Arbeit für Sie Könnte es verbessert werden Sie fragen sich ständig Fragen während des Handels Setup, Eintrag, Verwaltung und Ausstieg Bleiben Sie bei Ihren vorgegebenen Risiko-Belohnung Parameter Sind die Renditen Ziele, die Sie sich realistisch für Das System, das Sie an Ort und Stelle Sind die Gewinne, die Sie auf Gewinnen Trades größer als die Verluste, die Sie auf verlieren Trades machen Sie erleben mehr Gewinner dann Verlierer oder ein Verhältnis von mindestens 50 Ist das Risikoprofil Sie angemessen für die Volatilität der Markt, dass Sie handeln Sie glauben, dass Sie handeln objektiv in der Mehrheit der Trades Sie Platz Von diesem werden Sie dann sehen können, wie diszipliniert Sie sind, ob Ihre Risikoparameter korrekt sind und wie gut Ihr gesamtes System funktioniert. Wie Sie mehr erfahren und gehen tiefer in Ihr eigenes System und Handelsplan, finden Sie weitere relevante Fragen, die Sie dieser Liste hinzufügen können. Dies ist etwas, was Sie tun sollten, mindestens einmal im Monat, um sicherzustellen, dass alles, was Sie tun, ist die Herstellung der besten Ergebnisse. In dieser Lektion haben Sie gelernt, dass die Bewertung im Handel beinhaltet die Analyse alles aus dem Ergebnis Ihrer Trades und Ihre Trading-Strategie, um Ihre Stimmung und die Marktbedingungen, die Sie gehandelt wurden. Es hilft Ihnen, Bereiche zu identifizieren, wo Sie Ihre Leistung verbessern können. Die Fragen, die Sie sich stellen müssen, sich auf Ihre Handelsergebnisse, auf Geldmanagement und auf Ihre eigene Psychologie zu konzentrieren. Müssen Sie sich auf eine Mischung aus quantitativen Daten wie Handel Ergebnisse und qualitative Daten wie z. B. wie gut Sie auf eine Strategie festhalten. Die tägliche wöchentliche Auswertung beinhaltet die Bewertung jeder einzelnen Position, die Sie über den vorherigen Tag oder die Woche übernommen haben. Trading System Evaluation beinhaltet die Bewertung einer Reihe von Trades, die Sie gemacht haben und die strategischen technischen Indikatoren, die Sie verwendet haben. Psychologische Bewertung beinhaltet die Bewertung Ihres Geisteszustandes, während Sie handeln. Wenn Sie irgendeinen Aspekt Ihrer Handelsleistung auswerten, sollten Sie eine Anmerkung der Antwort zu allen Fragen halten, die Sie sich bitten, dass sie ein nützlicher Bezugspunkt in der Zukunft sein werden. Vorherige LektionDie Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien Beschreibung quot. ein wesentlicher read. quot Der Technical Analyst August 2008 Produktbeschreibung Ein neu erweiterte und aktualisierte Ausgabe des Handels klassisch, Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen Systeme Experte Robert Pardo ist wieder da, und bei der Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien. Eine gründlich überarbeitete und aktualisierte Ausgabe seines klassischen Textes Design, Testing und Optimierung von Handelssystemen. Zeigt er, wie er das Programmieren und Testen von Handelssystemen mit einer erfolgreichen Batterie seiner eigenen bewährten Techniken perfektioniert hat. Mit diesem Buch liefert Pardo wichtige Informationen für die Leser, von der Gestaltung von praktikablen Handelsstrategien bis hin zu messtechnischen Fragen wie Gewinn und Risiko. Diese detaillierte Anleitung bietet Ihnen die Möglichkeit, ihre Handelsstrategie zu entwickeln und zu verifizieren, unabhängig davon, in welcher Form sie derzeit mit Stochastik, gleitenden Durchschnitten, Chartmustern, RSI oder Ausbruchmethoden arbeiten. Ob ein Händler sucht, um ihren Gewinn zu steigern oder gerade erst begonnen in der Prüfung, Die Evaluierung und Optimierung der Handelsstrategien bietet praktische Anleitung und kompetente Beratung bei der Entwicklung, Bewertung und Anwendung von gewinnenden mechanischen Handelssysteme. From the Inside Flap Es wäre eine Untertreibung zu sagen, dass die Welt sich in den 16 Jahre seit der ersten Ausgabe von Design, Test und Optimierung der Handelssysteme im Jahr 1991. Mit all den Änderungen in der Kommunikation, veröffentlicht wurde Technologie hat sich verändert, Und Handelsstile, eine gründliche und umfassende Kenntnisse darüber, wie richtig zu entwerfen und zu testen Strategien war noch nie so wichtig, als es in den heutigen extrem wettbewerbsintensiven Märkten geworden ist. Robert Pardo argumentiert, dass eine Handelsstrategie nur richtig bewertet und erfolgreich gehandelt werden kann, wenn das Ergebnis und das Risiko genau und genau gemessen wurden, was nur durch computerisierte Tests möglich ist. In dieser aktualisierten und überarbeiteten Version seines klassischen Werks bietet Pardo, ein professioneller Geldmanager und renommierter Experte in der Konzeption und Erprobung von Handelsstrategien und computergestützten Handelsanwendungen, eine klare und spezifische Roadmap für Händler, die einen Handel umwandeln wollen Idee in eine geprüfte, überprüfte, richtig kapitalisierte und rentable automatisierte Handelsstrategie. Pardo zeigt, dass die Vorteile der korrekten Tests und Optimierung den Aufwand, der erforderlich ist, um die richtige Anwendung zu erlernen und zu bewältigen, erheblich übersteigen und detailliert die korrekte Art und Weise, eine Handelsstrategie zu formulieren, zu testen und zu bewerten, dargelegt haben. Er erläutert, wie man eine Trading-Strategie richtig optimiert, Out-of-Sample-Daten in das Testen einer Strategie einbezieht, Walk-Forward-Analysen durchführt, ein Trading-Strategie-Profil entwickelt und die Trading-Performance in Bezug auf das Trading-Strategie-Profil beurteilt Entwickelt über historische Tests. Darüber hinaus identifiziert er die Symptome der Overfitting-Optimierung, die zitiert hat badquot und führt zu falschen Schlussfolgerungen und bietet Richtlinien, um es zu vermeiden. Das Handelsspiel war nie so groß oder lukrativ wie es heute ist. Noch nie waren die Märkte effizienter als heute. Doch Trader der Welt machen weiterhin Gewinne. Warum sie eine Kante gefunden haben. Für alle, die planen, algorithmische oder mechanische Strategien in ihrem Handel einzusetzen, präsentiert dieses Buch in einem einfachen und zugänglichen Stil die Kante, die Sie verwenden können, um die Früchte des profitablen Handels zu erhalten und zu genießen. Von der Back Cover Praise für die Bewertung und Optimierung von Handelsstrategien, Second Edition quotTesting-Prozess ist der Schlüssel zu einer rentablen Handelsmethode und Bob Pardo bringt Ordnung und Vernunft. Er zeigt dem Leser, wie man das Minenfeld der Optimierung zu navigieren und bietet Walk-Forward-Tests als eine Möglichkeit, um ein statisches System in eine dynamische one. quot Perry Kaufman ändern. Autor des neuen Handelssysteme und Methoden, vierte Ausgabe quotWill Ihr System Arbeit in der Zukunft in diesem Buch Bob Pardo zeigt Ihnen genau, wie ein Handelssystem zu konstruieren, und dann nehmen Sie die wichtigsten zu Fuß von ihnen allthe vorwärts gehen testto herausfinden, ob Ihr System Wirklich wert Trading. Jetzt können Sie wissen, bevor Sie tradequot Larry Williams. Autor von Trading Stocks amp Rohstoffe mit dem Insider: Geheimnisse der COT Bericht. Und langfristige Secrets to Short-Term Trading "Wie eine künftige Trading-System Leistung zu bewerten ist nicht nur eine Frage, die Frage, und Pardos 1992 Design, Prüfung und Optimierung von Handelssystemen war ein Meilenstein in diesem Bereich. Jetzt wurde sein Ansatz aktualisiert und erweitert, um den technologischen Wandel sowie viele Einsichten auf dem Weg gewonnen zu reflektieren. Ein Muss für jeden, der das Trading ernst nimmt lesen. Bruder DeVault. Präsident, QuantevoAlgorithmic Trading Development quotAsk schweren System-Entwickler für ihre empfohlene Leseliste, und Bob Pardos Buch dürfte unter den ersten erwähnt werden. Dieses Buch ist der eigentliche Deal eine ernsthafte Arbeit, die Ihnen zu lehren, was zu suchen und was zu vermeiden, in Ihrem Streben nach praktikablen Methoden. Das Beste von allen, es hilft Ihnen, die Art der objektiven, kritischen Denken für den mechanischen Handel Erfolg zu erreichen. Sucher der magischen heiligen Gräber würden geraten, anderswo zu suchen, aber für ernsthafte BerufshandelsAnspiranten, ist dieses eine lohnende read. quot Art Collins. Autor von Beating the Financial Futures-Markt: Kombinieren von kleinen Bias in leistungsfähige Money Making Strategien quotThis Buch ist das endgültige Buch über das Entwerfen, Testen und Verwenden von Handelssystemen. Es gibt kein besseres Buch auf dem market. quot Courtney Smith. Courtney Smith amp Co. Inc. Über den Autor Robert Pardo ist ein anerkannter Experte in der Konzeption und Erprobung von Handelsstrategien und EDV-gestützten Handel Anwendungen und eine langjährige professionelle Geld-Manager. Er ist Gründer und Präsident von Pardo Capital Limited, einer professionellen Vermögensverwaltungsfirma Pardo Group Limited, einer Beratungsfirma und Pardo Analytics Limited, einer proprietären Marktanalyse. Seit 1983 hat Pardo seine Software kontinuierlich aktualisiert sowie entworfene, programmierte und dokumentierte Versionen verschiedener kommerzieller Handelsanwendungen. Er hat als Berater mit Weltklasse-Handelsfirmen wie Goldman Sachs, Transworld Öl gearbeitet, und Daiwa Securities, und schuf die xt99 Handelsplattform als Joint Venture und die laufende strategische Allianz zwischen Pardo Capital Limited und Dunn Capital Management. Kontakt Robert bei reppardocapital oder gehen Sie zu seiner Web site bei http pardocapital. Über dieses Einzelteil